风之宫兴建于1799年，位于斋浦尔商业中心的主干道上，它原本是城市宫殿的一部分，延伸到妃嫔所在的后宫，如今是斋浦尔的一个标志性建筑。风之宫独特的五层楼外观就像一面巨大的粉红色的“墙”，上面密密麻麻布满了953扇蜂窝状的窗户，用红砂石镂空制成。每到清晨日出时，金色光芒中的风之宫显得特别壮观，而在夜晚明月照耀下又别有一翻韵味。如此设计的初衷是为了既能让妃嫔们观看下面的街道，又不被外面的人看见，因为她们须严格遵守蒙面的规定。这样的结构也使得宫殿内任何地方有风吹入，即便遇到狂风天气，只要把窗户打开，大风就会吹过前后窗，而不会把建筑吹倒，因此得名“风之宫”。