位于张掖市小南街，是清雍正八年(1730年)山西客民赵世贵、赵继禹、张朝枢等建。张掖是古丝绸路上商贸云集的重镇，从山西、陕西等地来的客商，在张掖开办了几十家大商号，他们为了巩固和扩大自己经营的实力范围，于是结帮会、设会馆，将始建于雍正二年的寺庙改建为山西会馆，修建费用都由客商募捐。