敦煌大剧院是甘肃省杂技团在原敦煌市电影院基础上改建而成的，内设先进的灯光音响设施、维亚设备和水幕，设有座位600个，上演《丝路花雨》、《大梦敦煌》等多种经典舞剧。2008年大剧院建成后，在每年的旅游旺季演出大型杂技剧《敦煌神女》。《敦煌神女》是甘肃省杂技团与敦煌杂技艺术歌舞剧院以敦煌莫高窟壁画故事为题材，打造的集歌舞、音乐、魔术、杂技、武术于一体的大型杂技剧，讲述了美丽勇敢的鹿女历尽磨难、不惜生命造福人类的故事。