宝蕴楼不同于中国传统建筑，它的风格效仿西式建筑。宝蕴楼有北、东、西三座砖木结构的单体楼房，与咸安门形成围合。宝蕴楼的3座楼均为地上2层，地下有半截地下室的构造。宝蕴楼初的目的是为了保存各种珍藏文物，而现如今已被清空，楼内会不定期举办一些展览和演出。